Sigma è la variabile di volatilità utilizzata per valutare l'opzione. Per evitare qualsiasi confusione, definirò la volatilità storica come la deviazione standard percentuale annualizzata della variazione di prezzo percentuale di un'attività. la volatilità viene utilizzata per valutare un'opzione usando la volatilità storica come guida - oppure - è possibile inserire il prezzo dell'opzione insieme alle altre variabili e il calcolatore di opzioni risolverà per la volatilità IMPLICITA dell'opzione.
così la volatilità storica ci dice come l'attività è stata negoziata in passato, presumendo una distribuzione normale e utilizzando il registro naturale della variazione percentuale giornaliera. deviazione standard "Standardizza" la distribuzione: la media = -0- e una deviazione standard = 68.3% di tutte le occorrenze; 2 stdev = 95.5% di tutte le occorrenze; 3 Stdev = 99.7%
Il modo in cui utilizziamo il vol storico è presumendo che la media sia il prezzo corrente dell'attività. Ad esempio, un'attività negoziata a $ 65 e ha una volatilità storica del 31% - una probabilità del 68.3% (2 su ogni 3 anni) che prevediamo di vedere l'attività su o giù di $ 20.15 o MENO. in altre parole, in un anno c'è una probabilità del 68.3% che l'attività sia compresa tra 44.85 e 85.15. Per estensione, 1 su ogni 3 anni prevediamo di vedere il trading di attività al di sotto di 44.85 o al di sopra di 85.15.
quindi la variabile sigma dà al calcolatore la probabilità associata a una gamma di prezzi alla scadenza dell'opzione.
Come accennato in precedenza, il calcolatore di opzioni può anche essere utilizzato per risolvere la volatilità implicita dell'opzione utilizzando il prezzo dell'opzione (per le opzioni scambiate attivamente o un'opzione con valori noti). La volatilità IMPLICITA utilizza il prezzo dell'opzione per calcolare la volatilità da oggi al giorno di scadenza. in altre parole, la volatilità implicita nel prezzo dell'opzione.
e questo in termini semplici è sigma. NB: sigma ^ 2 = varianza.
Spero che questa risposta sia stata utile. Se hai bisogno di ulteriori informazioni non esitare a chiedere.
Questa domanda deve essere migliorata prima di poter stabilire una buona risposta. Almeno devi descrivere il tuo ruolo nel commercio; come venditore o acquirente. Il trading a livello internazionale ha anche diversi aspetti che devono essere considerati prima di decidere quale incoterm si adatta meglio al trading rispetto a quando si negozia in locale.Supponiamo che tu sia un venditore e che espor...
Sigma è la variabile di volatilità utilizzata per valutare l'opzione. Per evitare qualsiasi confusione, definirò la volatilità storica come la deviazione standard percentuale annualizzata della variazione di prezzo percentuale di un'attività. la volatilità viene utilizzata per valutare un'opzione usando la volatilità storica come guida - oppure - è possibile inserire il prezzo dell'opzione insieme alle altre variabili e il calcolatore di opzioni risolverà per la volatilità IMPLICITA dell'opzione.
EDIT: ho pubblicato Il post di Mccabe Hurley in The Space Between My Ears "Calcolo della volatilità storica" su Quora
così la volatilità storica ci dice come l'attività è stata negoziata in passato, presumendo una distribuzione normale e utilizzando il registro naturale della variazione percentuale giornaliera. deviazione standard "Standardizza" la distribuzione: la media = -0- e una deviazione standard = 68.3% di tutte le occorrenze; 2 stdev = 95.5% di tutte le occorrenze; 3 Stdev = 99.7%
Il modo in cui utilizziamo il vol storico è presumendo che la media sia il prezzo corrente dell'attività. Ad esempio, un'attività negoziata a $ 65 e ha una volatilità storica del 31% - una probabilità del 68.3% (2 su ogni 3 anni) che prevediamo di vedere l'attività su o giù di $ 20.15 o MENO. in altre parole, in un anno c'è una probabilità del 68.3% che l'attività sia compresa tra 44.85 e 85.15. Per estensione, 1 su ogni 3 anni prevediamo di vedere il trading di attività al di sotto di 44.85 o al di sopra di 85.15.
quindi la variabile sigma dà al calcolatore la probabilità associata a una gamma di prezzi alla scadenza dell'opzione.
Come accennato in precedenza, il calcolatore di opzioni può anche essere utilizzato per risolvere la volatilità implicita dell'opzione utilizzando il prezzo dell'opzione (per le opzioni scambiate attivamente o un'opzione con valori noti). La volatilità IMPLICITA utilizza il prezzo dell'opzione per calcolare la volatilità da oggi al giorno di scadenza. in altre parole, la volatilità implicita nel prezzo dell'opzione.
e questo in termini semplici è sigma. NB: sigma ^ 2 = varianza.
Spero che questa risposta sia stata utile. Se hai bisogno di ulteriori informazioni non esitare a chiedere.
EDIT: scopri come calcolare la volatilità storica Il post di Mccabe Hurley in The Space Between My Ears