È possibile fare trading ad alta frequenza da casa?
Answers
04/30/2024
Colbert
No ... il trading ad alta frequenza è un business, e ora è un business maturo. Ma lasciami espandere su questo ...
Cosa stava disturbando l'HFT? ... Quando sono entrato in HFT nel 2005, non aveva un nome. Stava solo commerciando. Un centinaio di persone lavoravano al nostro stile di trading basato sui dati. Ciò che era unico per noi era che non cercavamo di emulare i commercianti di stelle. Lo abbiamo affrontato come un puro esercizio di apprendimento dai dati. In seguito ci siamo resi conto che stavamo interrompendo due linee di business ENORMI, (a) l'attività di intermediazione delle commissioni fatali che stava guadagnando miliardi di entrate annuali (b) i trader di banche e fondi che ne stavano facendo ancora di più. Ma non lo sapevamo. Negli ultimi dieci anni, mentre le nostre strategie hanno fatto più di un miliardo di dollari, quelle aziende sono quasi sparite. Troverai un tema comune tra i disgregatori, che a volte sono in grado di avere un impatto molto maggiore non seguendo dove sono i soldi oggi, ma da ciò che credono sia possibile.
Lo stack tecnologico in HFT ... All'inizio, HFT riguarda l'acquisto in un mercato e la vendita rapida in un altro mercato con un piccolo profitto. E lo facciamo un milione di volte al giorno. Il trucco è annullare molto rapidamente tutte le nostre offerte quando una di esse viene riempita. Lo stack che abbiamo per questo è stato progettato in base alla velocità. Il pacchetto con codice API di scambio viene ricevuto tramite linee 10G e uno switch L2 / L3 di nanosecondi. Quindi viene analizzato tramite FPGA e inviato alle applicazioni tramite PCIe direttamente nello spazio utente bypassando il kernel.
Esistono tre componenti dell'app di trading:
Algoritmi di apprendimento automatico
Algoritmi di esecuzione
Server di routing degli ordini
Tutti sono scritti in C ++ di livello molto basso. La comunicazione tra processi è tutta nello spazio utente, tramite una sorta di architettura di polling LMAX, dove se perdiamo un pacchetto, va bene andare avanti, ma non va bene aspettare. Tutto ciò ci consente di rimandare il trade allo switch in meno di sei microsecondi in modo deterministico. Quello che ti ho appena detto è che se il commercio è semplice, la velocità è tutto ciò che conta. Ma il commercio di velocità è a il vincitore prende tutti gli scambi, ed è dominato da un paio di grandi aziende. È stato progettato così tanto che sarebbe una perdita di tempo per chiunque iniziare a lavorarci oggi.
Ma stiamo appena iniziando un'opportunità molto più grande. Possiamo usare gli stessi metodi di apprendimento automatico per prevedere cosa accadrà nei prossimi cinque giorni o anni. Qui non si tratta di velocità. Si tratta di una precisione fuori campione e di riunire dati provenienti da molte fonti diverse. Tweet sulla Brexit, ricevute di spedizione nel porto di San Francisco, discorso della Federal Reserve ... Tutto conta, ma quasi nulla ha precedenti da cui imparare.
Esistono due aspetti che rendono la creazione di uno stack più difficile di AdTech:
Dobbiamo dedurre l'effetto di ogni scambio sullo scambio, perché è molto facile perdere molti soldi su uno scambio, ma è molto più difficile fare soldi nel prevedere correttamente una mossa.
Quando si analizza una strategia, è molto importante tenere conto delle posizioni che abbiamo assunto. Quindi ogni analisi tende ad essere un'analisi sequenziale del 10G di dati ricevuti in un giorno. In realtà, nessuna singola azienda è stata in grado di utilizzare con successo metodi come la riduzione delle mappe nei dati finanziari e se qualcuno qui ha idee su di esso, mi piacerebbe imparare.
C'è un pezzo di questo puzzle che non devi costruire. Per ridurre l'attrito, avrai bisogno di algoritmi HFT per l'esecuzione. Possiamo aiutare in questo.
Se stai facendo una domanda di intermediazione, ora puoi farla non solo a zero commissioni, ma i tuoi clienti possono effettivamente guadagnare soldi quando scambiano.
Se lavori in una società finanziaria che gestisce tre miliardi di dollari, attualmente perdi circa cinque milioni all'anno in costi di slippage e di esecuzione. Puoi trasformarlo in un guadagno di due milioni per i tuoi clienti usando queste API.
Bene, a un certo livello, questo è ciò che fa un hedge fund, ma per essere legale devi essere un investitore professionista e, in caso contrario, al fondo è vietato prendere i tuoi soldi o persino fare pubblicità a te.Ho visto posti in cui puoi prestare denaro a un broker che lo presterà a un trader di giorno come prestito a margine. L'unico posto in cui l'ho visto pubblicamente è il mecca...
No ... il trading ad alta frequenza è un business, e ora è un business maturo. Ma lasciami espandere su questo ...
Cosa stava disturbando l'HFT? ... Quando sono entrato in HFT nel 2005, non aveva un nome. Stava solo commerciando. Un centinaio di persone lavoravano al nostro stile di trading basato sui dati. Ciò che era unico per noi era che non cercavamo di emulare i commercianti di stelle. Lo abbiamo affrontato come un puro esercizio di apprendimento dai dati. In seguito ci siamo resi conto che stavamo interrompendo due linee di business ENORMI, (a) l'attività di intermediazione delle commissioni fatali che stava guadagnando miliardi di entrate annuali (b) i trader di banche e fondi che ne stavano facendo ancora di più. Ma non lo sapevamo. Negli ultimi dieci anni, mentre le nostre strategie hanno fatto più di un miliardo di dollari, quelle aziende sono quasi sparite. Troverai un tema comune tra i disgregatori, che a volte sono in grado di avere un impatto molto maggiore non seguendo dove sono i soldi oggi, ma da ciò che credono sia possibile.
Lo stack tecnologico in HFT ... All'inizio, HFT riguarda l'acquisto in un mercato e la vendita rapida in un altro mercato con un piccolo profitto. E lo facciamo un milione di volte al giorno. Il trucco è annullare molto rapidamente tutte le nostre offerte quando una di esse viene riempita. Lo stack che abbiamo per questo è stato progettato in base alla velocità. Il pacchetto con codice API di scambio viene ricevuto tramite linee 10G e uno switch L2 / L3 di nanosecondi. Quindi viene analizzato tramite FPGA e inviato alle applicazioni tramite PCIe direttamente nello spazio utente bypassando il kernel.
Esistono tre componenti dell'app di trading:
Tutti sono scritti in C ++ di livello molto basso. La comunicazione tra processi è tutta nello spazio utente, tramite una sorta di architettura di polling LMAX, dove se perdiamo un pacchetto, va bene andare avanti, ma non va bene aspettare. Tutto ciò ci consente di rimandare il trade allo switch in meno di sei microsecondi in modo deterministico. Quello che ti ho appena detto è che se il commercio è semplice, la velocità è tutto ciò che conta. Ma il commercio di velocità è a il vincitore prende tutti gli scambi, ed è dominato da un paio di grandi aziende. È stato progettato così tanto che sarebbe una perdita di tempo per chiunque iniziare a lavorarci oggi.
Ma stiamo appena iniziando un'opportunità molto più grande. Possiamo usare gli stessi metodi di apprendimento automatico per prevedere cosa accadrà nei prossimi cinque giorni o anni. Qui non si tratta di velocità. Si tratta di una precisione fuori campione e di riunire dati provenienti da molte fonti diverse. Tweet sulla Brexit, ricevute di spedizione nel porto di San Francisco, discorso della Federal Reserve ... Tutto conta, ma quasi nulla ha precedenti da cui imparare.
Esistono due aspetti che rendono la creazione di uno stack più difficile di AdTech:
C'è un pezzo di questo puzzle che non devi costruire. Per ridurre l'attrito, avrai bisogno di algoritmi HFT per l'esecuzione. Possiamo aiutare in questo.
qplum è la prima azienda al mondo ad aprire l'accesso al nostro codice di trading ad alta frequenza e ai nostri algoritmi di grande successo tramite API. Ora puoi usarli per l'esecuzione e l'analisi nella tua app.