Qual è la tua strategia di trading di opzioni di maggior successo?

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04/23/2021
Atalanta

Nelle opzioni, è sorprendente il modo in cui la maggior parte delle opzioni trader cerca invece di vendere, invece di vendere.

Il motivo è semplice: con l'acquisto, ottieni più leva. Ottieni più "botto" per il tuo dollaro.

Ecco un esempio Per acquistare 1 lotto di opzioni call Nifty 10800, devo mettere su Rs. 1,316 a margine.

Quando voglio vendere lo stesso, ho bisogno di mettere su un enorme Rs. 49,241. È pazzesco, vero? Perché dovrei mai voler vendere?

Ecco una lezione importante nella vita: quando qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.


A causa di un concetto noto come Time Decay, le opzioni scadono principalmente a zero. Non importa se si tratta di un'opzione call o un'opzione put: al momento della scadenza, le opzioni saranno probabilmente prive di valore.

Quindi pensa a cosa sta succedendo quando tu Acquista un'opzione. Stai pagando un importo (noto come premio). Il prezzo premium decadrà a zero. È Time Value sarà simile a questo.

Un Premium opzioni è uguale al valore intrinseco + valore temporale.

A questo punto, potresti essere un po 'confuso. Che cos'è il valore intrinseco e che cos'è il valore temporale? Lasciami spiegare, perché questo è importante.


Diciamo che stai pagando Rs. 150 per acquistare un'opzione di chiamata. Il premio uguale Rs. 150.

Supponiamo che il prezzo di Strike sia 10,000 e che Nifty spot sia a 10,100.

Il Valore intrinseco, in questo caso, sarà (Spot - Strike); questo è, Rs. 100.

Sappiamo che il Premium è uguale a Valore intrinseco + Valore temporale. quindi, il Valore temporale is Rs. 50.

E, come abbiamo accennato, il valore del tempo scende a 0 col passare del tempo.

Semplice vero? Grande. Non pensare troppo a queste cose; andiamo avanti.


Diciamo che vendi la stessa opzione per Rs. 150.

The Rs. 150 ripartizione è Rs. 100 per valore intrinseco ed Rs. 50 per valore temporale.

Il giorno successivo, la Nifty salta su Rs. 10,200. Cosa succede alla tua posizione?

  • Il valore intrinseco sarà (Spot - Strike) = Rs. 10,200 - 10,000 = Rs. 200
  • Il valore temporale sarà leggermente inferiore rispetto al giorno precedente; dì, Rs. 45.

Pertanto l'opzione ora vale Rs. 200 + Rs. 45 = Rs. 245. Stai perdendo soldi sul commercio!

Cosa fai?

tu siepe cortocircuitando anche un Put!


Quando effettui il trade sulla Call, fai anche un trade corrispondente su un Put accorciando un'opzione Put. Il motivo è semplice

Quando Nifty passa da 10,100 a 10,200, l'opzione Put sarà redditizio quando lo corto.

Quindi la siepe è semplice: tu corto un'opzione di chiamata e tu corto un'opzione put. Indipendentemente da quale direzione va la Nifty, la tua posizione generale dovrebbe essere redditizia (o, peggio ancora, con una leggera perdita).

Ora mettiamo tutto insieme e costruiamo un sistema.


Costruiremo un sistema di copertura Delta. Senza entrare nei dettagli, il Delta misura quanto si sposterà un'opzione quando si muove il Sottostante. Il sistema si chiama Delta Hedging System perché stai coprendo il Delta dell'opzione Call contro il Delta dell'opzione Put.

In questo sistema, stiamo usando opzioni relativamente Deep OTM (Out of the money). Lo sciopero dovrebbe essere a 300–400 punti di distanza da Spot Nifty. Ecco le regole.

  1. Inizia a fare trading il giorno dopo la scadenza.
  2. Per l'opzione Call, seleziona il prezzo Strike che è compreso tra 300–400 punti sopra Spot Nifty ed è divisibile per 100 (quindi 10000, 10100, 10200, ecc.).

    Quindi, se Nifty è a 10250, selezionare 10600 Strike.
  3. Per l'opzione Put, seleziona il prezzo di Strike che è compreso tra 300–400 punti sotto Spot Nifty ed è divisibile per 100 (quindi 10000, 10100, 10200, ecc.).

    Quindi, se Nifty è a 10250, selezionare 9900 Strike.
  4. Vendi un lotto di ogni contratto.
  5. Quando la regola n. 2 si applica per un altro prezzo di esercizio, esci dalle tue posizioni e inserisci nuove posizioni nei nuovi strike.
  6. Facciamo un esempio.
  • Il 29 dicembre (giorno dopo la scadenza), Nifty Spot è a 10,250. Vendete 10600 Call e 9900 Put
  • Il 1 ° gennaio, Nifty Spot è a 10,280. Non tocchi le tue posizioni.
  • Il 2 gennaio, Nifty Spot è alle 10,330. voi exit entrambe le posizioni. Inserisci a nuove posizioni corte su 10700 Call e 10000 Put.
  1. Continua a ripetere l'esercizio fino al giorno prima del giorno di scadenza.
  2. Chiudi tutte le posizioni nel giorno di scadenza.

E questo è l'intero sistema. È probabile che questo sistema ti faccia guadagnare il 2-5% ogni singolo mese. È stato rigorosamente testato nuovamente ed è il vero affare.

Oralle Beighley
Prima di tutto, non è obsoleto, ma ti assicuri che non puoi semplicemente scambiarlo per un passaggio al massimo otterrai 200 $ a seconda delle condizioni e quindi dovresti comunque ottenere altri 100 $ tasse escluse, quindi attacca con il tuo 3ds xl o prova a ottenere un po 'di schifo per scambiare i tuoi 3ds con un interruttore, ma ciò non accade da molto tempo, quindi risparmia i tuoi soldi...

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