C'è una differenza tra un trader di quant e un algo?

Answers

03/28/2024
Simonne

C'è una leggera differenza tra un trader quant e algo. C'è naturalmente un po 'di sovrapposizione a seconda di come viene implementato un algo. Ma c'è una distinzione riconoscibile tra i due.

Un trader algo può implementare un algoritmo semi-automatizzato o completamente automatizzato. Ad esempio, se negoggio futures basati sulla teoria del mercato delle aste, posso 1) scegliere di sedermi e monitorare il profilo di mercato e di volume e prendere le negoziazioni puramente per discrezione, 2) costruire un algo che mi dirà quando il delta è a un certo livello in modo da poter quindi acquistare o vendere di conseguenza, oppure 3) posso costruire un intero modello e un algoritmo che faccia tutto questo per me. Il secondo è quello che farebbe un Quant.

Quant è un argomento ampio, ma poiché questo è associato al trading, supporrò che intendi un trader quantitativo. In generale, ci sono 3 ruoli chiave nello spazio commerciale della finanza quantitativa, 1) Ricercatore Quant, 2) Sviluppatore Quant e 3) Trader Quant. Questo è vero se vuoi lavorare in un'azienda. Se sei indipendente o fai trading sul tuo account, eseguirai ciascuno di questi ruoli o funzioni che rientrano in ciascun ruolo. Il Ricercatore Quant effettuerà ricerche scientifiche per identificare possibili opportunità di trading, lo Sviluppatore Quant prenderà in considerazione l'idea e costruirà l'infrastruttura per esso, e il Trader Quant rimarrà in cima ai mercati e gestirà la strategia e il rischio della stessa. Ognuno di questi individui avrà competenze simili come la comprensione di matematica, statistica, informatica e finanza, ma sarà specializzato in un certo ruolo (ovvero lo sviluppo nel caso dello sviluppatore Quant). Ciò non significa che lo sviluppatore Quant, ad esempio, non possa elaborare idee di trading o che sappia meno sui mercati rispetto al commerciante Quant. Significa solo che un'azienda, devi avere un certo grado di struttura e quindi determinate persone devono essere responsabili di certe cose.

Un'altra cosa chiave che distingue un trader puramente algoritmico da un Quant è la differenza nei flussi di lavoro. Un trader algoritmico può semplicemente essere un individuo con un'idea per una strategia o avere una che ha negoziato discrezionalmente e vuole semplicemente automatizzarla. Un trader algoritmico ha l'opzione di semi-automazione o automazione completa. Un Quant, in primo luogo, non implementerà alcuna strategia che non è supportata da una solida ricerca, letteratura, test statistici di ipotesi, ecc. Il flusso di lavoro degli Algo Traders può cambiare, ma i Quant sono praticamente gli stessi. Un commerciante Algo eseguirà il backtest di una strategia per vedere se è negoziabile. Un Quant eseguirà prima un'analisi statistica per vedere se vale la pena testare la strategia. Anche le strategie Quant sono completamente automatizzate. In realtà non esiste una semi-automazione per Quants perché tutto ha una premessa e una base matematica. Anche un commerciante Algo potrebbe essere qualcuno che esegue strategie utilizzando Excel. Un Quant commercia le strategie usando un linguaggio come C ++, Python, Matlab, R, Java, ecc.

Un commerciante puramente Algo è in qualche modo un'estensione di un trader discrezionale che automatizza le strategie. Queste strategie sono sviluppate al di fuori di una metodologia scientifica e potrebbero non essere completamente automatizzate. Un Quant svilupperà solo strategie che superano determinati test statistici e tutti sono completamente automatizzati.

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Ellwood Sisko
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