Con tutte le accuse del Monte. Il bot di trading automatizzato di Gox, che è stato soprannominato "Willy", il trading algoritmico sta ottenendo un brutto colpo. Tuttavia, utilizzare i robot per fare trading sui mercati finanziari è un'attività consolidata e di lunga data, ed è più facile che ovunque criptovaluta mercati.
Quindi, come funzionano questi robot e possono davvero farti soldi?
I robot di trading sono programmi software che parlano direttamente con gli scambi finanziari e effettuano ordini di acquisto e vendita per tuo conto. Prendono queste decisioni osservando i movimenti dei prezzi del mercato e reagendo secondo una serie di regole predefinite.
Joseph Lee è la prova vivente che possono fare soldi. Lee, chi fondato i derivati scambiano BTC.sx, basando il suo motore di trading su robot di trading algoritmici da lui stesso scritti e usati tra il 2011 e il 2013.
Sostiene di aver trasformato un semplice ordine di acquisto di $ 100 in $ 200,000 in profitti usando il suo esercito di software privato. Anche se questo sembra sorprendente, il diavolo è nei dettagli, ovviamente: gran parte di quell'aumento di prezzo deriva dal massiccio aumento di prezzo del bitcoin alla fine dell'anno scorso.
In effetti, i profitti reali sono molto più marginali, lui ha detto, quindi non aspettarti di installare un plug-in e scrivere la tua storia dagli stracci alla ricchezza.
Lee, che afferma che i suoi robot hanno spostato il 10% dell'intero volume del mercato all'inizio, ha iniziato a utilizzare i suoi metodi quando prezzo seduto a $ 2- $ 4 per bitcoin.
Market maker
Il primo bot di trading di Lee ha usato l'arbitraggio inter-exchange, notando differenze nei prezzi tra gli ordini su diversi exchange e acquistando su alcuni exchange mentre vendendo su altri.
"Stavo essenzialmente prendendo la liquidità da un mercato in cui c'era un po 'e la iniettavo in un mercato dove non c'era", ha spiegato. Allora, il monte. Gox dominava il mercato e altri mercati avevano prezzi bassi perché la loro offerta di bitcoin era limitata.
“So, I bought for cheap on Mt. Gox and sold them to other markets. I bought a lot of bitcoin into tertiary markets.”
In breve, ha agito come market maker in scambi meno consolidati.
Pratica consolidata
Lee potrebbe aver scritto i suoi robot, ma oggi il mercato dei bot di trading di bitcoin è molto più consolidato, con diversi disponibili sullo scaffale.
Gli esempi includono Butter Bot, che offre un bot di trading online a cui si accede tramite un plug-in di Google Chrome e Haas online, che vende un server di trading personale basato su Windows. CryptoTrader offre un mercato di bot di trading, che consente alle persone di sviluppare robot utilizzando diverse strategie di trading e quindi di affittarli ad altri.
Il trading tramite algoritmo non è una novità nel mondo finanziario: le aziende dei mercati finanziari convenzionali utilizzano questo metodo da anni. Lee ha affermato, tuttavia, che la comunità di scambio di bitcoin è una delle prime in cui gli scambi garantiscono ai computer dei clienti l'accesso diretto al mercato (DMA).
Ciò consente ai singoli operatori di avere il proprio computer di accedere direttamente ai libri degli ordini elettronici dello scambio. Questo è un servizio normalmente disponibile solo per broker e case di investimento nei mercati convenzionali.
"In passato, erano le persone che avevano i mezzi per pagare un terminale Bloomberg di oltre 10,000 dollari all'anno con una connessione API che potevano cimentarsi nel trading di bot", ha spiegato Lee.
Quindi, perché non lo fanno tutti?
Pablo Lema, fondatore di Butter Bot, afferma che i robot non sono una tecnologia di "fuoco e dimentica" che consente ai dilettanti di fare soldi senza provare:
“Trading bots require users to have at least a basic understanding of the market, need to be modified and tweaked by the user according to the predominant market conditions, and also according to their own risk profile.”
Strategia di trading bot
Lee ha iniziato a capitalizzare in un mercato altamente inefficiente, in cui gli scambi con liquidità sufficiente potevano essere contati da un lato.
La situazione, pur necessitando ancora di miglioramenti, ora è almeno un po 'migliore. Esistono ancora opportunità di arbitraggio tra scambi, ma egli raccomanda di utilizzare robot di analisi tecnica.
Ma il trading non si basa necessariamente esclusivamente sull'analisi tecnica. È difficile programmare un computer per reagire a condizioni di mercato fondamentali come, diciamo, voci sul governo cinese che prende una nuova posizione sul bitcoin o l'ultima Bitcoinchiusura del sito di trading del mercato nero basato su.
Molti robot useranno una media mobile esponenziale (EMA) come punto di partenza. Queste medie tengono traccia dei prezzi di mercato in un arco di tempo prestabilito e i robot possono essere programmati per reagire a ciò che fa quel prezzo, ad esempio superando determinate soglie.
"Se hai un appetito conservatore, scegli di fare trading su una base più lenta", ha consigliato Lee. "Se hai scelto periodi giornalieri anziché orari, è generalmente considerata una scommessa sicura per essere coinvolto nelle basi del trading, per non parlare del bot trading."
Altri suggeriscono modifiche all'approccio EMA.
“Se guardi al lato negativo più grande di un EMA, vedi che è quasi sempre tardi. E questa è la parte che può essere migliorata ", ha aggiunto Stephan de Haas, fondatore della società di bot di trading Haas Online.
“This improvement could be done by using a DEMA [double exponential moving average] or TEMA [triple exponential moving average] instead. Those have the ability to respond faster then the EMA and their calculation is EMA-related, so it looks the same while it gives off better momentum.”
Ci sono ancora altri metodi, ha sottolineato, come indicatori di forza relativa e analisi di regressione.
"Questo tipo di analisi funziona perfettamente per i processi (in questo caso un mercato dei prezzi) che sono instabili", dice, in una descrizione che sembra riassumere il mondo delle montagne russe del bitcoin.
“Using that data, it can make good sense of what’s to be expected in the [...] future.”
Strategie segrete
Tuttavia, l'analisi tecnica è una disciplina e queste cose sono indicatori, non strategie. Dovrai ancora elaborare il tuo set di regole di trading, se vuoi dire a un bot come prendere decisioni.
"Le strategie davvero valide sono mantenute segrete e chiuse", afferma Lema. "Questo è fatto da tutti: i [e] [commercianti] di livello medio e le stanze di compensazione. È difficile per un trader che è nuovo per capire il mercato. "
BTC o Busto, il creatore di Crackin 'Kraken bot trovato su Cryptotrader, indica una serie di algoritmi in una libreria di algoritmi di analisi tecnica nota come TA-Lib, insieme a indicatori personalizzati sviluppati dall'autore del bot. Questi sono in genere combinati per trovare segnali di acquisto e vendita sul mercato, ha dichiarato BTC o Bust a CoinDesk.
I robot possono essere programmati per essere predittivi o reattivi, o una combinazione di entrambi, usando questi algoritmi combinati, ha spiegato, spiegando:
“For example, let's say the bitcoin price is crashing. A predictive algorithm might start buying as it expects the price will quickly rebound, while a reactive algorithm might start selling as it sees the price is dropping. Both types have their advantages and disadvantages – the challenge is to have the bot employ the correct strategy at the correct time.”
La capacità di impostare queste strategie è una delle cose che impedirà ai robot di sbilanciare il mercato. Anche se molte persone li usano, la teoria afferma che le diverse strategie che adottano impedirebbero a tutti di muovere il mercato in una direzione e creare una bolla artificiale - o peggio, un 'flash crash'.
Non per tutti
Il bot trading fa per te? Possibilmente. Offrono una varietà di vantaggi, non ultimo quello della possibilità di fare diligentemente trading per tuo conto, 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, e la capacità di rimuovere tutte le emozioni dal trading (supponendo che tu non faccia irruzione e le interrompa quando ti senti irrazionalmente ansioso).
D'altra parte, se non si ha la capacità finanziaria necessaria per mettere insieme una strategia di trading, i robot potrebbero semplicemente finire per automatizzare una serie di decisioni di trading di mercato scadenti.
Per molti, quindi, che credono nel potenziale a lungo termine dei bitcoin, la strategia di trading più basilare potrebbe essere buy-and-hold.
Indipendentemente dal fatto che tu decida di automatizzare le tue negoziazioni, si applicano le regole di base: non negoziare più di quello che puoi permetterti di perdere e non investire in alcun investimento senza almeno una comprensione di base di ciò che stai facendo.
Secondo un articolo del NY Times: "Si ritiene che il rituale gentiluomo sia iniziato nel 1931, quando la Francia batté l'Inghilterra per la prima volta. I giocatori francesi erano così estasiati che chiesero ai giocatori inglesi se potevano avere le loro maglie come ricordo. Gli inglesi obbligato ".http://www.nytimes.com/2010/07/0......
Con tutte le accuse del Monte. Il bot di trading automatizzato di Gox, che è stato soprannominato "Willy", il trading algoritmico sta ottenendo un brutto colpo. Tuttavia, utilizzare i robot per fare trading sui mercati finanziari è un'attività consolidata e di lunga data, ed è più facile che ovunque criptovaluta mercati.
Quindi, come funzionano questi robot e possono davvero farti soldi?
I robot di trading sono programmi software che parlano direttamente con gli scambi finanziari e effettuano ordini di acquisto e vendita per tuo conto. Prendono queste decisioni osservando i movimenti dei prezzi del mercato e reagendo secondo una serie di regole predefinite.
Joseph Lee è la prova vivente che possono fare soldi. Lee, chi fondato i derivati scambiano BTC.sx, basando il suo motore di trading su robot di trading algoritmici da lui stesso scritti e usati tra il 2011 e il 2013.
Sostiene di aver trasformato un semplice ordine di acquisto di $ 100 in $ 200,000 in profitti usando il suo esercito di software privato. Anche se questo sembra sorprendente, il diavolo è nei dettagli, ovviamente: gran parte di quell'aumento di prezzo deriva dal massiccio aumento di prezzo del bitcoin alla fine dell'anno scorso.
In effetti, i profitti reali sono molto più marginali, lui ha detto, quindi non aspettarti di installare un plug-in e scrivere la tua storia dagli stracci alla ricchezza.
Lee, che afferma che i suoi robot hanno spostato il 10% dell'intero volume del mercato all'inizio, ha iniziato a utilizzare i suoi metodi quando prezzo seduto a $ 2- $ 4 per bitcoin.
Market maker
Il primo bot di trading di Lee ha usato l'arbitraggio inter-exchange, notando differenze nei prezzi tra gli ordini su diversi exchange e acquistando su alcuni exchange mentre vendendo su altri.
"Stavo essenzialmente prendendo la liquidità da un mercato in cui c'era un po 'e la iniettavo in un mercato dove non c'era", ha spiegato. Allora, il monte. Gox dominava il mercato e altri mercati avevano prezzi bassi perché la loro offerta di bitcoin era limitata.
In breve, ha agito come market maker in scambi meno consolidati.
Pratica consolidata
Lee potrebbe aver scritto i suoi robot, ma oggi il mercato dei bot di trading di bitcoin è molto più consolidato, con diversi disponibili sullo scaffale.
Gli esempi includono Butter Bot, che offre un bot di trading online a cui si accede tramite un plug-in di Google Chrome e Haas online, che vende un server di trading personale basato su Windows. CryptoTrader offre un mercato di bot di trading, che consente alle persone di sviluppare robot utilizzando diverse strategie di trading e quindi di affittarli ad altri.
Il trading tramite algoritmo non è una novità nel mondo finanziario: le aziende dei mercati finanziari convenzionali utilizzano questo metodo da anni. Lee ha affermato, tuttavia, che la comunità di scambio di bitcoin è una delle prime in cui gli scambi garantiscono ai computer dei clienti l'accesso diretto al mercato (DMA).
Ciò consente ai singoli operatori di avere il proprio computer di accedere direttamente ai libri degli ordini elettronici dello scambio. Questo è un servizio normalmente disponibile solo per broker e case di investimento nei mercati convenzionali.
"In passato, erano le persone che avevano i mezzi per pagare un terminale Bloomberg di oltre 10,000 dollari all'anno con una connessione API che potevano cimentarsi nel trading di bot", ha spiegato Lee.
Quindi, perché non lo fanno tutti?
Pablo Lema, fondatore di Butter Bot, afferma che i robot non sono una tecnologia di "fuoco e dimentica" che consente ai dilettanti di fare soldi senza provare:
Strategia di trading bot
Lee ha iniziato a capitalizzare in un mercato altamente inefficiente, in cui gli scambi con liquidità sufficiente potevano essere contati da un lato.
La situazione, pur necessitando ancora di miglioramenti, ora è almeno un po 'migliore. Esistono ancora opportunità di arbitraggio tra scambi, ma egli raccomanda di utilizzare robot di analisi tecnica.
Ma il trading non si basa necessariamente esclusivamente sull'analisi tecnica. È difficile programmare un computer per reagire a condizioni di mercato fondamentali come, diciamo, voci sul governo cinese che prende una nuova posizione sul bitcoin o l'ultima Bitcoinchiusura del sito di trading del mercato nero basato su.
Molti robot useranno una media mobile esponenziale (EMA) come punto di partenza. Queste medie tengono traccia dei prezzi di mercato in un arco di tempo prestabilito e i robot possono essere programmati per reagire a ciò che fa quel prezzo, ad esempio superando determinate soglie.
"Se hai un appetito conservatore, scegli di fare trading su una base più lenta", ha consigliato Lee. "Se hai scelto periodi giornalieri anziché orari, è generalmente considerata una scommessa sicura per essere coinvolto nelle basi del trading, per non parlare del bot trading."
Altri suggeriscono modifiche all'approccio EMA.
“Se guardi al lato negativo più grande di un EMA, vedi che è quasi sempre tardi. E questa è la parte che può essere migliorata ", ha aggiunto Stephan de Haas, fondatore della società di bot di trading Haas Online.
Ci sono ancora altri metodi, ha sottolineato, come indicatori di forza relativa e analisi di regressione.
"Questo tipo di analisi funziona perfettamente per i processi (in questo caso un mercato dei prezzi) che sono instabili", dice, in una descrizione che sembra riassumere il mondo delle montagne russe del bitcoin.
Strategie segrete
Tuttavia, l'analisi tecnica è una disciplina e queste cose sono indicatori, non strategie. Dovrai ancora elaborare il tuo set di regole di trading, se vuoi dire a un bot come prendere decisioni.
"Le strategie davvero valide sono mantenute segrete e chiuse", afferma Lema. "Questo è fatto da tutti: i [e] [commercianti] di livello medio e le stanze di compensazione. È difficile per un trader che è nuovo per capire il mercato. "
BTC o Busto, il creatore di Crackin 'Kraken bot trovato su Cryptotrader, indica una serie di algoritmi in una libreria di algoritmi di analisi tecnica nota come TA-Lib, insieme a indicatori personalizzati sviluppati dall'autore del bot. Questi sono in genere combinati per trovare segnali di acquisto e vendita sul mercato, ha dichiarato BTC o Bust a CoinDesk.
I robot possono essere programmati per essere predittivi o reattivi, o una combinazione di entrambi, usando questi algoritmi combinati, ha spiegato, spiegando:
La capacità di impostare queste strategie è una delle cose che impedirà ai robot di sbilanciare il mercato. Anche se molte persone li usano, la teoria afferma che le diverse strategie che adottano impedirebbero a tutti di muovere il mercato in una direzione e creare una bolla artificiale - o peggio, un 'flash crash'.
Non per tutti
Il bot trading fa per te? Possibilmente. Offrono una varietà di vantaggi, non ultimo quello della possibilità di fare diligentemente trading per tuo conto, 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, e la capacità di rimuovere tutte le emozioni dal trading (supponendo che tu non faccia irruzione e le interrompa quando ti senti irrazionalmente ansioso).
D'altra parte, se non si ha la capacità finanziaria necessaria per mettere insieme una strategia di trading, i robot potrebbero semplicemente finire per automatizzare una serie di decisioni di trading di mercato scadenti.
Per molti, quindi, che credono nel potenziale a lungo termine dei bitcoin, la strategia di trading più basilare potrebbe essere buy-and-hold.
Indipendentemente dal fatto che tu decida di automatizzare le tue negoziazioni, si applicano le regole di base: non negoziare più di quello che puoi permetterti di perdere e non investire in alcun investimento senza almeno una comprensione di base di ciò che stai facendo.
Fonte: Incontra i robot che ti consentono di scambiare Bitcoin nel sonno