Quali sono le migliori strategie di trading algoritmico? Quindi può scambiare automaticamente azioni / FOREX / CFD senza rischi per il denaro scambiato? Qual è il modo migliore per crearlo? Una sceneggiatura pronta? Un linguaggio come MQL? Quale servizio software / piattaforma è il migliore?
Answers
04/19/2024
Latoye
Che domanda. Penso che questa sia l'occasione perfetta per condividere una storia che sto salvando da un po '.
Lascia che ti racconti di come un gruppo di miei amici in Austria è stato bandito da oltre 20 broker Forex e CFD in soli 6 mesi RENDENDO TROPPO SOLDI.
Ci sono molte cose per cui l'Austria è conosciuta; Schnitzel, l'opera, Niki Lauda e Swarowski.
Il commercio e la finanza non sono così tradizionali come in altre parti d'Europa come Francoforte e Londra. Puoi contare il numero di hedge fund da una parte.
Max e i suoi amici Henry ed alex avevano circa 20 anni.
Max ha lavorato da programmatore da casa, Alex ha lavorato nella sicurezza dei clienti in una grande banca, ed Henry non ha fatto molto, ma è stato fortunato e ha investito 800 EUR in Bitcoin un paio di anni prima.
Era il 2017 e stavano accadendo due cose molto importanti.
Bitcoin stava aumentando rapidamente. Entro agosto 2017 aveva guadagnato il 300% e avrebbe raggiunto un massimo di $ 20,000 entro la fine dell'anno. Ma questa non è una storia di Bitcoin.
ed
Il trading online stava diventando popolare in Europa.
L'ascesa di Bitcoin ha anche suscitato un interesse generale nel trading per molte persone. Ha spinto la creazione di molte piattaforme Forex e CFD. Alcuni legittimi, con le loro azioni persino scambiate pubblicamente, ma alcune erano truffe.
Quest'area del finanziamento degli investimenti al dettaglio non è stata fortemente regolamentata (solo recentemente è diventata molto più rigorosa). All'epoca la leva finanziaria non era regolata dall'ESMA e la MiFID II non era ancora in atto. Alcune piattaforme ti hanno permesso di utilizzare fino a 500 leva per scambiare coppie di valute e indici azionari.
Imagine you open an account with an FX broker, and place your entire deposit of 250 EUR in S&P500, your exposure in the market was 125,000 EUR, an increase of 1% would net you a profit of 1,250 EUR or 500%. Sounds enticing? Well if the market moved against you just 0.2% your account would close to prevent a negative balance.
Come puoi immaginare, la maggior parte delle persone lo ha imparato nel modo più duro. Ma perché sarebbe il tuo broker vuoi che tu perda soldi?
I broker Forex utilizzano due metodi diversi per gestire le tue operazioni: A-Booking e B-Booking.
Quando un broker A-Books fa il tuo trade, il tuo trade viene inviato a un market maker (prime broker), forniranno la liquidità e riempiranno il tuo ordine. In altre parole, il tuo ordine arriva sul mercato.
In B-Booking, il tuo ordine non arriva al mercato. Il tuo broker si assume semplicemente il rischio del tuo trade e promette di pagarti. Le tue perdite diventano i guadagni del tuo broker e i tuoi guadagni diventano le perdite del broker.
Ora che sei preso dalle circostanze, continuiamo.
Quindi cosa è successo nel 2017?
Ad Alex non piaceva molto Henry. Vedi, Alex era un gran lavoratore e invidiava Henry per essere stato così fortunato con il suo investimento in Bitcoin.
Henry stava guardando il prezzo 24/7. Si vantava di tutti quelli che conosceva del suo ritorno non realizzato.
"Vendere? MAI! HODL HODL HODL! Andiamo sulla luna! ”
Anche Max ne aveva abbastanza, ma non era interessato a Bitcoin (non lo è ancora).
Alex ha iniziato a esaminare il trading. Sapeva che Henry era semplicemente fortunato, ma più guardava nel Bitcoin, più scopriva che c'era una scena di trading in rapida crescita nel Forex come risultato del Bitcoin. Pensò che avrebbe dovuto riprenderlo, o almeno conoscerlo. Dopotutto, ha lavorato in una banca, ha una laurea in economia.
Il telefono squillò a casa di Max.
La madre di Max aveva trovato un annuncio online per "fare soldi con Bitcoin" e aveva ricevuto una chiamata da un aspirante broker che la incoraggiava a iniziare a fare trading - "è facile", ha detto. Sapeva che suo figlio guadagnava molto qualcosa in linea. Si è iscritta, ha depositato 250 EUR e in una transazione ha perso tutto. Quando Max l'ha scoperto, lo ha detto ad Alex.
A questo punto Alex aveva ricevuto molte lamentele da parte dei clienti delle banche che stavano perdendo soldi sui loro investimenti Forex online.
Sfogando le loro frustrazioni, bombardano Henry con messaggi, citando come le persone di marketing come lui rendono questa truffa così allettante per i disinformati. La sua risposta?
“Ragazzi, non so di cosa state parlando, ho fatto trading nelle ultime due settimane e sto andando bene. Ora sono un commerciante di giorno. "
Henry si è depositato presso un broker regolamentato e stava ricevendo lezioni e indicazioni sulle sue operazioni. Mentre spiegava tutto ciò che aveva imparato dal suo aspirante compagno di trading, sia Alex che Max ne riconobbero alcuni bandiere rosse.
Alex pensava che il commerciante stesse incoraggiando Henry a cercare sempre più rischi. Allo stesso tempo, il suo broker si sarebbe preso il merito delle operazioni di successo di Henry e avrebbe incolpato Henry per le perdite. Alla fine, il broker di Henry ha continuato a sollecitare Henry a depositare di più.
Max stava pensando diversamente. Era più preoccupato che il broker insistesse per connettersi attraverso un software chiamato AnyDesk per controllare il computer di Henry e mostrargli come venivano fatte le cose (leggi: scambia per lui).
I tre concordarono su diverse cose:
Dare istruzioni di investimento diretto non è qualcosa da prendere alla leggera. È molto più che immorale: può portare a ripercussioni legali.
Un professionista l'impresa di servizi finanziari non dovrebbe incoraggiare la ricerca del rischio e tratta i loro clienti con la stessa finezza "pump-and-dump" che vedi in "The Boiler Room"
Henry è stato in grado di ritirare tutti i suoi fondi, ma non prima di dover discutere con il suo broker per un'ora.
Erano passati 3 mesi da quando la madre di Max aveva ricevuto la prima telefonata e un mese da quando Henry aveva ritirato i suoi fondi. Alex stava vedendo più lamentele delle società Forex in banca. Aveva sentito parlare di molte persone che non riuscivano a ritirare del tutto i loro soldi.
Ha ricordato che Henry è stato in grado di ritirare i soldi e non ha fatto un lavoro terribile quando ha lasciato. La prospettiva di avere effettivamente successo e di ritirare i tuoi rendimenti con leva era troppo allettante. Alex ha aperto un conto di intermediazione con un rispettabile broker FX con sede a Londra.
A Max non piaceva niente di tutto ciò. Penso che probabilmente fosse più incazzato per il non professionale di queste ditte di ogni altra cosa. Ha fatto le sue ricerche. A un certo punto Max aveva un foglio di calcolo di tutti i broker autorizzati in Europa e quando tracciava le loro posizioni su una mappa ha scoperto che 30 erano stati incorporati con un indirizzo legale in un solo appartamento a due piani edificio in Estonia.
Nel frattempo, Alex non stava andando così bene.
Quando ha visto Henry commerciare qualche mese fa, tutto sembrava così facile, ma per Alex; i suoi spread erano ampi, lo swap era punitivo e si sentiva come se non ci fosse assolutamente liquidità sul mercato!
Ha visto Henry una volta fare uno scambio molto particolare: piazzare due ordini limite entro una deviazione standard del prezzo corrente del Crude Oil minuti di contratto prima della segnalazione degli inventari del greggio USA.
La logica era semplice, se gli inventari sono in calo: il petrolio sale innescando il suo Limit Buy e annullerebbe il suo Limit Sell, e viceversa. Gli inventari erano in effetti inferiori al previsto, ma il suo ordine fu riempito a 60 BPS al di sopra dell'offerta che stava vedendo, e quando il petrolio si ritirò un minuto dopo, il suo conto andò in crash. Ha elaborato un'e-mail arrabbiata con il suo rappresentante del servizio clienti, che ha risposto alle sue condoglianze, e chiedendo ad Alex di tenere il suo account ha spiegato come la sua azienda fosse diversa dalle altre società scarsamente regolamentate. Ha anche spiegato il processo di B-Booking.
Alex si lamentò con Max e spiegò il concetto che aveva imparato. Max ha trovato interessante che il trading potrebbe essere più difficile con un broker contro un altro.
Alex era ancora convinto che fosse possibile ricevere un pagamento da un broker FX che è regolamentato, sebbene ombreggiato. Ha attribuito la sua ultima performance scadente al fatto che era in realtà A-Booked, non B-Booked. Max concordò sul fatto che probabilmente era il caso, ma sarebbe quasi impossibile capire quando un broker sceglie di fare trading con A-Book o B-Book, inoltre non erano del tutto sicuri delle loro scoperte. In effetti, Max stava iniziando a crederci l'intera scena degli investimenti al dettaglio potrebbe essere truccata.
La realtà è che A-Booking e B-Booking funzionano piuttosto diversamente nella maggior parte dei casi. L'ordine non viene rilasciato sul mercato, in effetti un broker normalmente B-Book tutte le negoziazioni. Ogni volta che il broker non vuole assumersi il rischio, usa semplicemente i propri fondi per fare un identico trade con un broker principale, proteggendo efficacemente la potenziale vincita del cliente che dovrebbe pagare.
Il momento della rivelazione finalmente arrivò quando Alex un giorno chiamò Max e gli chiese se poteva costruire un copione che li avrebbe aiutati a confrontare gli spread tra più broker FX. Alex ha convinto Max ed Henry ad aprire nuovi conti di intermediazione, ciascuno con un deposito di 250 EUR ciascuno.
I DATI NON SONO STATI IN LINEA.
I prezzi di Henry sono fino a 750 ms più lento di Max e più di un secondo più lento di quello di Alex.
Max ha ampliato il suo codice per attivare uno scambio esattamente nello stesso momento tra i tre account per vedere se gli ordini sono stati liquidati ai prezzi mostrati. Dei tre conti, due erano Max e Henry.
C'erano due cose che erano ora chiare:
Molti broker forex e CFD chiaramente B-Book per tutto il tempo. Si basano sul fatto che la leva ottiene il meglio da te, in caso contrario - il tuo account manager lo farà.
Le aziende rispettabili copriranno i loro rischi, ma quando lo faranno allargano gli spread per guadagnare più tempo e margine per la copertura.
Nel giro di un paio di settimane, Alex, Max ed Henry hanno deciso di infrangere un broker. Il loro obiettivo era quello di trovare un broker che fosse abbastanza rispettabile da preoccuparsi delle ripercussioni normative in modo da consentire loro di ritirare le loro vincite, ma abbastanza avido da B-Book le loro operazioni senza copertura, e utilizzare dati scarsi per venderle.
Henry ha interpretato il cliente, usando il suo indirizzo BTC come prova dei fondi (di cui era molto felice di vantarsi).
Alex ha creato il concetto per la strategia di arbitraggio relativo multipiattaforma.
Max ha creato l'algoritmo, collegandosi a oracoli di dati professionali per dati di mercato in tempo reale.
La strategia ha funzionato come segue:
Il programma di Max prenderebbe istantanee incrementali dello spread e del delta temporale tra i prezzi di mercato reali e i prezzi di mercato degli intermediari per una coppia di valute EURUSD. C'era anche un resoconto storico del tempo di esecuzione (tenendo conto della connettività) al broker.
Ogni volta che la differenza tra il prezzo reale e il prezzo del broker era maggiore dello spread e della commissione, entrava in una posizione di acquisto o vendita e la chiudeva immediatamente al momento della rettifica.
Quando sei in grado di guadagnare un rendimento dello 0.01% con una leva di 200 x che è un rendimento lordo del 2%.
Su piattaforme con più dati di qualità sono stati in grado di girare 250 EUR a 659 EUR in 50 operazioni, di solito entro 15 minuti dalla negoziazione.
Nei casi in cui i broker si sono basati sulle fonti di dati più economiche, hanno scoperto che in 50 operazioni potevano girare 250 EUR in 1,900,000 EUR.
Il problema era che il suo era un gioco costoso da giocare.
I broker con dati scarsi eliminerebbero tutte le prove dei loro conti, a volte senza alcun preavviso, e nessuna autorità di regolamentazione ha dato loro l'ora del giorno. Dopotutto, le loro affermazioni erano piccole in linea di principio! Non hanno mai rischiato di mettere più di 250 EUR in un conto e piccoli reclami non giustificano le indagini. Apparentemente un organo di regolamentazione si è spinto fino a dire loro di "smettere di maltrattare la gente del Forex". Il più delle volte sono stati in grado di prelevare solo il loro deposito originale.
Per Alex ed Henry era finita. Hanno iniziato a perdere traccia delle idee dell'algoritmo di Max ed erano abbastanza contenti di ciò che avevano realizzato, piuttosto che di ciò che avevano guadagnato.
Alex era contento, essendo diventato il suo "uomo che risolveva i mercati". Ha portato le sue scoperte al suo capo e ha richiesto un ruolo di conformità / AML presso la sua banca.
Henry incassò il suo Bitcoin a 16k e comprò una BMW.
Max è diventato così bravo a creare questi algoritmi di arbitraggio, che ha imparato a stimolare il suo ingresso in modo che sembrasse naturale. Prelievo con piccoli profitti tra 50 e 300 EUR da diversi broker B-Booking regolamentati.
Di tutte le società di intermediazione che hanno colpito, è stato sufficiente il più lungo scambio del loro algoritmo prima della chiusura del conto accumulare un saldo superiore a 400 milioni di euro.
Dal 2017 molte cose sono cambiate. Le normative ESMA hanno portato una riduzione della leva finanziaria da 200 a 50 per le principali coppie di valute, ma le truffe come le opzioni binarie sono ancora abbastanza comuni. In molti casi e giurisdizioni, i regolatori finanziari hanno pochi incentivi a cercare negozi FX e CFD, molti dei quali semplicemente si rinnovano più volte dopo ogni indagine.
Inoltre, i Termini di servizio di molti broker proibiscono esplicitamente questo tipo di comportamento commerciale e in molti casi impediscono agli utenti di perseguire adeguati mezzi di azione legale.
Quando Max mi ha raccontato questa storia, sono stato spazzato via dall'ilarità di arbitrare un avido sui broker esposti. Max mi ha gentilmente permesso di raccontare questa storia una volta prima in una conferenza a Zurigo, come Mi occupo di trading algoritmico e sviluppo con la mia azienda Remi Technologies. Tuttavia, non perdoniamo questo tipo di comportamento! Infine, ho imparato che questo non è qualcosa di innovativo di un'impresa (per quanto io voglia che sia). Anche se non sono sicuro che Henry, Alex e Max siano stati i primi, so che da allora è stato un esercizio eseguito da molte persone. Vorrei anche rivelare che mentre provo a mantenere accurato l'etica di questa storia, ho cambiato alcuni dettagli minori per preservare l'identità di Max e del suo amico. Per quanto riguarda le aziende: Max non mi ha mai rivelato alcun nome.
Sono un bipolare di tipo 2 e ho il tipico ADD con esso quindi tendo facilmente a perdere interesse. Io stesso sono autodidatta in una serie di materie che mi hanno interessato e hanno un'istruzione formale e certificazione / licenza in alcune professioni tra cui tecnologia chirurgica, elaborazione sterile, cst. e, più recentemente, l'assicurazione per danni a proprietà e infortuni, lic.Nel...
Che domanda. Penso che questa sia l'occasione perfetta per condividere una storia che sto salvando da un po '.
Lascia che ti racconti di come un gruppo di miei amici in Austria è stato bandito da oltre 20 broker Forex e CFD in soli 6 mesi RENDENDO TROPPO SOLDI.
Ci sono molte cose per cui l'Austria è conosciuta; Schnitzel, l'opera, Niki Lauda e Swarowski.
Il commercio e la finanza non sono così tradizionali come in altre parti d'Europa come Francoforte e Londra. Puoi contare il numero di hedge fund da una parte.
Max e i suoi amici Henry ed alex avevano circa 20 anni.
Max ha lavorato da programmatore da casa, Alex ha lavorato nella sicurezza dei clienti in una grande banca, ed Henry non ha fatto molto, ma è stato fortunato e ha investito 800 EUR in Bitcoin un paio di anni prima.
Era il 2017 e stavano accadendo due cose molto importanti.
ed
L'ascesa di Bitcoin ha anche suscitato un interesse generale nel trading per molte persone. Ha spinto la creazione di molte piattaforme Forex e CFD. Alcuni legittimi, con le loro azioni persino scambiate pubblicamente, ma alcune erano truffe.
Quest'area del finanziamento degli investimenti al dettaglio non è stata fortemente regolamentata (solo recentemente è diventata molto più rigorosa). All'epoca la leva finanziaria non era regolata dall'ESMA e la MiFID II non era ancora in atto. Alcune piattaforme ti hanno permesso di utilizzare fino a 500 leva per scambiare coppie di valute e indici azionari.
Come puoi immaginare, la maggior parte delle persone lo ha imparato nel modo più duro. Ma perché sarebbe il tuo broker vuoi che tu perda soldi?
I broker Forex utilizzano due metodi diversi per gestire le tue operazioni: A-Booking e B-Booking.
Quando un broker A-Books fa il tuo trade, il tuo trade viene inviato a un market maker (prime broker), forniranno la liquidità e riempiranno il tuo ordine. In altre parole, il tuo ordine arriva sul mercato.
In B-Booking, il tuo ordine non arriva al mercato. Il tuo broker si assume semplicemente il rischio del tuo trade e promette di pagarti. Le tue perdite diventano i guadagni del tuo broker e i tuoi guadagni diventano le perdite del broker.
Ora che sei preso dalle circostanze, continuiamo.
Quindi cosa è successo nel 2017?
Ad Alex non piaceva molto Henry. Vedi, Alex era un gran lavoratore e invidiava Henry per essere stato così fortunato con il suo investimento in Bitcoin.
Henry stava guardando il prezzo 24/7. Si vantava di tutti quelli che conosceva del suo ritorno non realizzato.
"Vendere? MAI! HODL HODL HODL! Andiamo sulla luna! ”
Anche Max ne aveva abbastanza, ma non era interessato a Bitcoin (non lo è ancora).
Alex ha iniziato a esaminare il trading. Sapeva che Henry era semplicemente fortunato, ma più guardava nel Bitcoin, più scopriva che c'era una scena di trading in rapida crescita nel Forex come risultato del Bitcoin. Pensò che avrebbe dovuto riprenderlo, o almeno conoscerlo. Dopotutto, ha lavorato in una banca, ha una laurea in economia.
Il telefono squillò a casa di Max.
La madre di Max aveva trovato un annuncio online per "fare soldi con Bitcoin" e aveva ricevuto una chiamata da un aspirante broker che la incoraggiava a iniziare a fare trading - "è facile", ha detto. Sapeva che suo figlio guadagnava molto qualcosa in linea. Si è iscritta, ha depositato 250 EUR e in una transazione ha perso tutto. Quando Max l'ha scoperto, lo ha detto ad Alex.
A questo punto Alex aveva ricevuto molte lamentele da parte dei clienti delle banche che stavano perdendo soldi sui loro investimenti Forex online.
Sfogando le loro frustrazioni, bombardano Henry con messaggi, citando come le persone di marketing come lui rendono questa truffa così allettante per i disinformati. La sua risposta?
“Ragazzi, non so di cosa state parlando, ho fatto trading nelle ultime due settimane e sto andando bene. Ora sono un commerciante di giorno. "
Henry si è depositato presso un broker regolamentato e stava ricevendo lezioni e indicazioni sulle sue operazioni. Mentre spiegava tutto ciò che aveva imparato dal suo aspirante compagno di trading, sia Alex che Max ne riconobbero alcuni bandiere rosse.
Alex pensava che il commerciante stesse incoraggiando Henry a cercare sempre più rischi. Allo stesso tempo, il suo broker si sarebbe preso il merito delle operazioni di successo di Henry e avrebbe incolpato Henry per le perdite. Alla fine, il broker di Henry ha continuato a sollecitare Henry a depositare di più.
Max stava pensando diversamente. Era più preoccupato che il broker insistesse per connettersi attraverso un software chiamato AnyDesk per controllare il computer di Henry e mostrargli come venivano fatte le cose (leggi: scambia per lui).
I tre concordarono su diverse cose:
Henry è stato in grado di ritirare tutti i suoi fondi, ma non prima di dover discutere con il suo broker per un'ora.
Erano passati 3 mesi da quando la madre di Max aveva ricevuto la prima telefonata e un mese da quando Henry aveva ritirato i suoi fondi. Alex stava vedendo più lamentele delle società Forex in banca. Aveva sentito parlare di molte persone che non riuscivano a ritirare del tutto i loro soldi.
Ha ricordato che Henry è stato in grado di ritirare i soldi e non ha fatto un lavoro terribile quando ha lasciato. La prospettiva di avere effettivamente successo e di ritirare i tuoi rendimenti con leva era troppo allettante. Alex ha aperto un conto di intermediazione con un rispettabile broker FX con sede a Londra.
A Max non piaceva niente di tutto ciò. Penso che probabilmente fosse più incazzato per il non professionale di queste ditte di ogni altra cosa. Ha fatto le sue ricerche. A un certo punto Max aveva un foglio di calcolo di tutti i broker autorizzati in Europa e quando tracciava le loro posizioni su una mappa ha scoperto che 30 erano stati incorporati con un indirizzo legale in un solo appartamento a due piani edificio in Estonia.
Nel frattempo, Alex non stava andando così bene.
Quando ha visto Henry commerciare qualche mese fa, tutto sembrava così facile, ma per Alex; i suoi spread erano ampi, lo swap era punitivo e si sentiva come se non ci fosse assolutamente liquidità sul mercato!
Ha visto Henry una volta fare uno scambio molto particolare: piazzare due ordini limite entro una deviazione standard del prezzo corrente del Crude Oil minuti di contratto prima della segnalazione degli inventari del greggio USA.
La logica era semplice, se gli inventari sono in calo: il petrolio sale innescando il suo Limit Buy e annullerebbe il suo Limit Sell, e viceversa. Gli inventari erano in effetti inferiori al previsto, ma il suo ordine fu riempito a 60 BPS al di sopra dell'offerta che stava vedendo, e quando il petrolio si ritirò un minuto dopo, il suo conto andò in crash. Ha elaborato un'e-mail arrabbiata con il suo rappresentante del servizio clienti, che ha risposto alle sue condoglianze, e chiedendo ad Alex di tenere il suo account ha spiegato come la sua azienda fosse diversa dalle altre società scarsamente regolamentate. Ha anche spiegato il processo di B-Booking.
Alex si lamentò con Max e spiegò il concetto che aveva imparato. Max ha trovato interessante che il trading potrebbe essere più difficile con un broker contro un altro.
Alex era ancora convinto che fosse possibile ricevere un pagamento da un broker FX che è regolamentato, sebbene ombreggiato. Ha attribuito la sua ultima performance scadente al fatto che era in realtà A-Booked, non B-Booked. Max concordò sul fatto che probabilmente era il caso, ma sarebbe quasi impossibile capire quando un broker sceglie di fare trading con A-Book o B-Book, inoltre non erano del tutto sicuri delle loro scoperte. In effetti, Max stava iniziando a crederci l'intera scena degli investimenti al dettaglio potrebbe essere truccata.
La realtà è che A-Booking e B-Booking funzionano piuttosto diversamente nella maggior parte dei casi. L'ordine non viene rilasciato sul mercato, in effetti un broker normalmente B-Book tutte le negoziazioni. Ogni volta che il broker non vuole assumersi il rischio, usa semplicemente i propri fondi per fare un identico trade con un broker principale, proteggendo efficacemente la potenziale vincita del cliente che dovrebbe pagare.
Il momento della rivelazione finalmente arrivò quando Alex un giorno chiamò Max e gli chiese se poteva costruire un copione che li avrebbe aiutati a confrontare gli spread tra più broker FX. Alex ha convinto Max ed Henry ad aprire nuovi conti di intermediazione, ciascuno con un deposito di 250 EUR ciascuno.
I DATI NON SONO STATI IN LINEA.
I prezzi di Henry sono fino a 750 ms più lento di Max e più di un secondo più lento di quello di Alex.
Max ha ampliato il suo codice per attivare uno scambio esattamente nello stesso momento tra i tre account per vedere se gli ordini sono stati liquidati ai prezzi mostrati. Dei tre conti, due erano Max e Henry.
C'erano due cose che erano ora chiare:
Nel giro di un paio di settimane, Alex, Max ed Henry hanno deciso di infrangere un broker. Il loro obiettivo era quello di trovare un broker che fosse abbastanza rispettabile da preoccuparsi delle ripercussioni normative in modo da consentire loro di ritirare le loro vincite, ma abbastanza avido da B-Book le loro operazioni senza copertura, e utilizzare dati scarsi per venderle.
Henry ha interpretato il cliente, usando il suo indirizzo BTC come prova dei fondi (di cui era molto felice di vantarsi).
Alex ha creato il concetto per la strategia di arbitraggio relativo multipiattaforma.
Max ha creato l'algoritmo, collegandosi a oracoli di dati professionali per dati di mercato in tempo reale.
La strategia ha funzionato come segue:
Il programma di Max prenderebbe istantanee incrementali dello spread e del delta temporale tra i prezzi di mercato reali e i prezzi di mercato degli intermediari per una coppia di valute EURUSD. C'era anche un resoconto storico del tempo di esecuzione (tenendo conto della connettività) al broker.
Ogni volta che la differenza tra il prezzo reale e il prezzo del broker era maggiore dello spread e della commissione, entrava in una posizione di acquisto o vendita e la chiudeva immediatamente al momento della rettifica.
Quando sei in grado di guadagnare un rendimento dello 0.01% con una leva di 200 x che è un rendimento lordo del 2%.
Su piattaforme con più dati di qualità sono stati in grado di girare 250 EUR a 659 EUR in 50 operazioni, di solito entro 15 minuti dalla negoziazione.
Nei casi in cui i broker si sono basati sulle fonti di dati più economiche, hanno scoperto che in 50 operazioni potevano girare 250 EUR in 1,900,000 EUR.
Il problema era che il suo era un gioco costoso da giocare.
I broker con dati scarsi eliminerebbero tutte le prove dei loro conti, a volte senza alcun preavviso, e nessuna autorità di regolamentazione ha dato loro l'ora del giorno. Dopotutto, le loro affermazioni erano piccole in linea di principio! Non hanno mai rischiato di mettere più di 250 EUR in un conto e piccoli reclami non giustificano le indagini. Apparentemente un organo di regolamentazione si è spinto fino a dire loro di "smettere di maltrattare la gente del Forex". Il più delle volte sono stati in grado di prelevare solo il loro deposito originale.
Per Alex ed Henry era finita. Hanno iniziato a perdere traccia delle idee dell'algoritmo di Max ed erano abbastanza contenti di ciò che avevano realizzato, piuttosto che di ciò che avevano guadagnato.
Alex era contento, essendo diventato il suo "uomo che risolveva i mercati". Ha portato le sue scoperte al suo capo e ha richiesto un ruolo di conformità / AML presso la sua banca.
Henry incassò il suo Bitcoin a 16k e comprò una BMW.
Max è diventato così bravo a creare questi algoritmi di arbitraggio, che ha imparato a stimolare il suo ingresso in modo che sembrasse naturale. Prelievo con piccoli profitti tra 50 e 300 EUR da diversi broker B-Booking regolamentati.
Di tutte le società di intermediazione che hanno colpito, è stato sufficiente il più lungo scambio del loro algoritmo prima della chiusura del conto accumulare un saldo superiore a 400 milioni di euro.
Dal 2017 molte cose sono cambiate. Le normative ESMA hanno portato una riduzione della leva finanziaria da 200 a 50 per le principali coppie di valute, ma le truffe come le opzioni binarie sono ancora abbastanza comuni. In molti casi e giurisdizioni, i regolatori finanziari hanno pochi incentivi a cercare negozi FX e CFD, molti dei quali semplicemente si rinnovano più volte dopo ogni indagine.
Inoltre, i Termini di servizio di molti broker proibiscono esplicitamente questo tipo di comportamento commerciale e in molti casi impediscono agli utenti di perseguire adeguati mezzi di azione legale.
Quando Max mi ha raccontato questa storia, sono stato spazzato via dall'ilarità di arbitrare un avido sui broker esposti. Max mi ha gentilmente permesso di raccontare questa storia una volta prima in una conferenza a Zurigo, come Mi occupo di trading algoritmico e sviluppo con la mia azienda Remi Technologies. Tuttavia, non perdoniamo questo tipo di comportamento! Infine, ho imparato che questo non è qualcosa di innovativo di un'impresa (per quanto io voglia che sia). Anche se non sono sicuro che Henry, Alex e Max siano stati i primi, so che da allora è stato un esercizio eseguito da molte persone. Vorrei anche rivelare che mentre provo a mantenere accurato l'etica di questa storia, ho cambiato alcuni dettagli minori per preservare l'identità di Max e del suo amico. Per quanto riguarda le aziende: Max non mi ha mai rivelato alcun nome.